Сравнение DTCR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DTCR и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCR и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCR и JEPI
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
DTCR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DTCR
JEPI
Сравнение DTCR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.61 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.95 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.79 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 3.83 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.61 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DTCR и JEPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и JEPI
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и JEPI
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -13.71% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -10.28% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -13.71% | -25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -4.53% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -2.07% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.12% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и JEPI
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.90% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 6.36% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 13.24% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 11.06% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 10.88% | +10.95% |