PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 16.86%/yr for ITA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%.

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.80%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
76.02%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%27.03%

Correlation

The correlation between DTCR and ITA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

DTCR vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCRITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.43

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.11

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

1.97

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

5.20

+12.20

DTCR vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCR и ITA

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-59.72%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.82%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-15.82%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-18.72%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.64%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-9.45%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.97%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и ITA

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 9.32% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.07%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

18.47%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

21.74%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

20.21%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

23.22%

-1.16%

Сравнение комиссий DTCR и ITA

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и ITA

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and ITA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs ITA's -59.72%.

On 5-year performance, ITA leads with 16.86% vs 14.12% for DTCR. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITA has performed better with a 16.86% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.46% for ITA.

DTCR is categorized as REIT, while ITA is Aerospace & Defense. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.38% for ITA.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор