Сравнение DTCR с FRI
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 11.63%/yr vs 4.81%/yr for FRI. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у FRI с доходностью 19.59%.
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $2.25M | $1.50M | $1.02M |
Сравнение доходности по годам DTCR и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | 15.29% |
Correlation
The correlation between DTCR and FRI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between DTCR and FRI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. FRI — Ранг доходности на риск
DTCR
FRI
Сравнение DTCR c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.99 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.91 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и FRI
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -71.95% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -7.57% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -18.90% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -31.21% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -2.92% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.59% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.29% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и FRI
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.38% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 10.56% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 13.59% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 18.70% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.11% | +1.18% |
Сравнение комиссий DTCR и FRI
И DTCR, и FRI имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и FRI
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FRI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.40% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and FRI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (8.86%) compared to FRI (4.38%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs FRI's -71.95%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.63% vs 4.81% for FRI. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.63% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR and FRI have the same expense ratio: 0.50% per year.
FRI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.88% for DTCR.
DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Global X and First Trust.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор