PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.53%/yr vs -11.56%/yr for DRN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 19.48%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%37.00%

Correlation

The correlation between DTCR and DRN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DTCR and DRN has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTCR и DRN

Секторы
DTCR
DRN

Недвижимость

56.8%
19.6%

Технологии

40.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
DRN
19.6%

Технологии

DTCR
40.8%
DRN

-

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
DRN

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

DRN
0.4%

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

DRN

-

Энергетика

DTCR

-

DRN

-

Финансовые услуги

DTCR

-

DRN

-

Здравоохранение

DTCR

-

DRN

-

Промышленность

DTCR

-

DRN

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

DTCR vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
0.20

+3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
0.53

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.07

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

0.32

+6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

0.72

+20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.20

+3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.20

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.21

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DTCR и DRN

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-86.32%

+47.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-24.28%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-48.26%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-80.58%

+41.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-65.93%

+65.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-35.07%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

10.91%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и DRN

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 7.16%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

11.13%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

28.89%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

40.04%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

56.65%

-34.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

60.61%

-38.71%

Сравнение комиссий DTCR и DRN

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и DRN

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and DRN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs DRN's -86.32%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs -11.56% for DRN. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs -11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.72% for DTCR.

DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.99% for DRN.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор