Сравнение DTCR с DRN
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 11.63%/yr vs -11.96%/yr for DRN. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTCR показывает доходность 34.14%, а DRN немного ниже – 33.42%.
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
DRN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 24.91%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- -6.08%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.44M | $8.22M | $10.10M | |
| $25.19M | $26.93M | $43.76M |
Сравнение доходности по годам DTCR и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 33.42% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | 43.03% |
Correlation
The correlation between DTCR and DRN is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between DTCR and DRN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. DRN — Ранг доходности на риск
DTCR
DRN
Сравнение DTCR c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.82 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 2.17 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и DRN
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -86.32% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -24.28% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -48.26% | +23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -80.58% | +41.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -61.96% | +49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -35.34% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 9.18% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и DRN
Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 8.86%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 11.80% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 32.80% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 41.70% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 56.91% | -34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 60.79% | -38.50% |
Сравнение комиссий DTCR и DRN
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и DRN
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DRN в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.85% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and DRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (11.80%) compared to DTCR (8.86%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs DRN's -86.32%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.63% vs -11.96% for DRN. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.63% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.88% for DTCR.
DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.99% for DRN.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор