Сравнение DTCR с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
DTCR и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCR и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCR и BBRE
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
DTCR vs. BBRE — Ранг доходности на риск
DTCR
BBRE
Сравнение DTCR c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.32 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.56 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.42 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 1.73 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.32 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DTCR и BBRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и BBRE
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и BBRE
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -43.61% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.24% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -31.15% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.92% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -10.73% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и BBRE
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCR | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.59% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 9.28% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 17.05% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.77% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.71% | -0.88% |