PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.70%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и BBRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%13.79%

Correlation

The correlation between DTCR and BBRE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DTCR and BBRE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTCR и BBRE

Секторы
DTCR
BBRE

Недвижимость

56.8%
98.9%

Технологии

40.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
BBRE
98.9%

Технологии

DTCR
40.8%
BBRE

-

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
BBRE

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

BBRE

-

Энергетика

DTCR

-

BBRE

-

Финансовые услуги

DTCR

-

BBRE
0.1%

Здравоохранение

DTCR

-

BBRE

-

Промышленность

DTCR

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

DTCR vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
1.16

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
1.63

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.20

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.93

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

6.10

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа BBRE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.16

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.25

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.32

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DTCR и BBRE

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-43.61%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.07%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-18.92%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-31.15%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-10.52%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.55%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и BBRE

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.15%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

9.54%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

13.44%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

18.78%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.56%

-0.67%

Сравнение комиссий DTCR и BBRE

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и BBRE

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and BBRE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs 4.69% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.72% for DTCR.

DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.11% for BBRE.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор