PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCPX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCPX с VBISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DTCPX returned 2.13%/yr vs 1.79%/yr for VBISX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DTCPX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.79% соответственно.

DTCPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.91%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.13%

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCPX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.38%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between DTCPX and VBISX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DTCPX and VBISX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с DBLSXDTCPX с VISTXDTCPX с TSDLX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV

Доходность на риск

DTCPX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCPXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.64

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.75

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.37

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

7.61

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCPX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCPXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.64

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.34

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и VBISX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-8.79%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.54%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-1.55%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-8.72%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

-8.79%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.66%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.87%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.48%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и VBISX

DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.69% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.59%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

2.24%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

2.94%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.38%

-0.30%

Сравнение комиссий DTCPX и VBISX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и VBISX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.06%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

DTCPX and VBISX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.69%) compared to DTCPX (0.69%). In terms of maximum drawdown, DTCPX dropped -10.78% vs VBISX's -8.79%.

DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCPX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор