Сравнение DTCPX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DTCPX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.77% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и VBISX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
DTCPX
VBISX
Сравнение DTCPX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.53 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.48 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.30 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.65 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 9.58 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.53 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и VBISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и VBISX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и VBISX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -8.79% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.54% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -8.72% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -8.79% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.16% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.87% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.43% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и VBISX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.71% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.50% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.44% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.91% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.37% | -0.30% |