Сравнение DTCPX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.34% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DISVX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DISVX
Сравнение DTCPX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.59 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.17 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.98 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 11.76 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.62 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.51 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DISVX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DISVX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DISVX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -61.57% | +50.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -13.26% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -27.43% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -49.24% | +38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -9.95% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -12.23% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.36% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 7.27% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 11.02% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 16.51% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 15.98% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 16.74% | -14.67% |