Сравнение DTCPX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.84% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFSVX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFSVX
Сравнение DTCPX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.13 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.67 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.56 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 5.75 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.13 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.45 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.51 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFSVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFSVX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFSVX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -66.70% | +55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -15.11% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -27.69% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -52.12% | +41.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.89% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -9.51% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 4.09% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.46% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 12.88% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 23.35% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 21.68% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 23.92% | -21.85% |