PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCPX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCPX с DFIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - DTCPX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DTCPX returned 2.13%/yr vs 10.01%/yr for DFIEX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.13% против 10.01% соответственно.

DTCPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.91%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.13%

DFIEX

1 день
0.31%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.12%
3 года*
19.64%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCPX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.38%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		11.05%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Correlation

The correlation between DTCPX and DFIEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

Over the past year, DTCPX and DFIEX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с DBLSXDTCPX с VISTXDTCPX с TSDLX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

DTCPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCPXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.99

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.76

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.36

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.49

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

9.74

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCPX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCPXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.99

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.61

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.37

+0.75

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и DFIEX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-62.22%

+51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-11.01%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-12.81%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-28.66%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

-41.04%

+30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.35%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-12.18%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.81%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.69%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.11%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

11.15%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

13.85%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

15.75%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

16.39%

-14.31%

Сравнение комиссий DTCPX и DFIEX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и DFIEX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFIEX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.91%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.06%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCPX and DFIEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIEX has higher volatility (4.11%) compared to DTCPX (0.69%). In terms of maximum drawdown, DTCPX dropped -10.78% vs DFIEX's -62.22%.

DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCPX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор