Сравнение DTCPX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.64% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFIEX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFIEX
Сравнение DTCPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.95 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.55 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.57 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 10.07 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.95 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.35 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFIEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFIEX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFIEX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -62.22% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -11.01% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -28.66% | +17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -41.04% | +30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -7.75% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -12.26% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.81% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 7.09% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 10.45% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 15.90% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 15.65% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 16.35% | -14.28% |