Сравнение DTCPX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.46% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFFVX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFFVX
Сравнение DTCPX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.08 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.62 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.22 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.66 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 6.14 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.08 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.44 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFFVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFFVX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFFVX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -64.21% | +53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -14.71% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -26.09% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -50.75% | +39.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.13% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -9.76% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.98% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.40% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 12.36% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 22.64% | -21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 21.71% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 23.68% | -21.61% |