Сравнение DTCPX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции DTCPX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.91% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFEQX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFEQX
Сравнение DTCPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.12 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 6.61 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.55 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.59 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 20.66 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.12 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFEQX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFEQX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFEQX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -8.40% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.76% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -8.40% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -8.40% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.55% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.96% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFEQX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.46% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.66% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 0.91% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.06% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.70% | +0.37% |