Сравнение DTCPX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.25% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFEOX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFEOX
Сравнение DTCPX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.07 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.61 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.33 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 6.41 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.07 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.51 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFEOX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFEOX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFEOX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -56.77% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -12.58% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -22.86% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -36.55% | +25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.76% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -7.24% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.63% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.19% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 8.89% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 18.03% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 16.92% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 18.00% | -15.93% |