Сравнение DT с ROP
DT (Dynatrace, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. DT operates in Software - Application (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DT returned -5.97%/yr vs -5.54%/yr for ROP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%.
DT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- —
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам DT и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -5.98% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | -2.46% |
Correlation
The correlation between DT and ROP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DT:
$12.18B
ROP:
$35.04B
DT:
$0.73
ROP:
$15.98
DT:
55.69
ROP:
20.96
DT:
0.77
ROP:
2.48
DT:
6.11
ROP:
4.43
DT:
4.66
ROP:
1.86
DT:
$2.02B
ROP:
$8.12B
DT:
$1.65B
ROP:
$5.63B
DT:
$289.14M
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. ROP — Ранг доходности на риск
DT
ROP
Сравнение DT c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.92 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.51 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и ROP
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -58.94% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -44.65% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -46.51% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -46.51% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.26% | -43.07% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -11.43% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.41% | 27.25% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и ROP
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 8.14% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 21.59% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 25.08% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 21.39% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 23.34% | +23.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и ROP
DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и ROP
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
DT and ROP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (14.37%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs ROP's -58.94%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор