Сравнение DT с ROKU
DT (Dynatrace, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. DT operates in Software - Application (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DT returned -4.66%/yr vs -18.31%/yr for ROKU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 13.90%.
DT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DT и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -3.28% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 32.78% |
Correlation
The correlation between DT and ROKU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between DT and ROKU shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.53B
ROKU:
$18.66B
DT:
$0.73
ROKU:
$1.34
DT:
57.29
ROKU:
92.52
DT:
6.29
ROKU:
3.75
DT:
4.80
ROKU:
6.99
DT:
$2.02B
ROKU:
$4.97B
DT:
$1.65B
ROKU:
$2.19B
DT:
$289.14M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. ROKU — Ранг доходности на риск
DT
ROKU
Сравнение DT c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DT | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.08 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.91 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DT | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.30 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DT и ROKU
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -91.91% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -27.69% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -51.65% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -91.91% | +30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.78% | -74.23% | +27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -52.82% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 9.74% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и ROKU
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 9.01% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 31.22% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 44.52% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 66.61% | -25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 73.37% | -26.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и ROKU
Ни DT, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и ROKU
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
DT and ROKU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.30%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор