Сравнение DT с CMG
DT (Dynatrace, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. DT operates in Software - Application (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DT returned -5.97%/yr vs 3.35%/yr for CMG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%.
DT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам DT и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -5.98% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 5.23% |
Correlation
The correlation between DT and CMG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DT and CMG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.18B
CMG:
$41.96B
DT:
$0.73
CMG:
$1.09
DT:
55.69
CMG:
29.48
DT:
0.77
CMG:
1.10
DT:
6.11
CMG:
3.53
DT:
4.66
CMG:
17.43
DT:
$2.02B
CMG:
$12.14B
DT:
$1.65B
CMG:
$4.39B
DT:
$289.14M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. CMG — Ранг доходности на риск
DT
CMG
Сравнение DT c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.71 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.04 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и CMG
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -74.61% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -51.61% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -58.89% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -58.89% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.26% | -52.98% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -21.37% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.41% | 35.40% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и CMG
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 10.80% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 23.87% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 38.63% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 33.60% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 35.63% | +10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и CMG
Ни DT, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и CMG
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
DT and CMG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (14.37%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs CMG's -74.61%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор