PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

DSTX и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.18%41.71%-0.44%6.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

DSTX

1 день
0.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.44%
1 год
33.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IWQU.LDSTX с IQLTDSTX с VXUSDSTX с IDMO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий DSTX и JIVE

И DSTX, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

DSTX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.59

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.27

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.69

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

15.22

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.93

-1.48

Корреляция

Корреляция между DSTX и JIVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и JIVE

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.83%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и JIVE

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-13.79%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.96%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.09%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-1.96%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и JIVE

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.00%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.11%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.94%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.85%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.85%

+1.96%