PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DSTX is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, DSTX returned 28.82% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%6.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between DSTX and JIVE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between DSTX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и JIVE

Секторы
DSTX
JIVE

Технологии

19.8%
6.9%

Промышленность

15.2%
7.4%

Сырьевые материалы

14.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
4.3%

Здравоохранение

8.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.8%

Энергетика

4.7%
8.9%

Финансовые услуги

4.2%
33.4%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

DSTX
19.8%
JIVE
6.9%

Промышленность

DSTX
15.2%
JIVE
7.4%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
JIVE
5.4%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
JIVE
3.7%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
JIVE
2.8%

Энергетика

DSTX
4.7%
JIVE
8.9%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
JIVE
33.4%

Недвижимость

DSTX

-

JIVE
2.3%

Коммунальные услуги

DSTX

-

JIVE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

DSTX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.98

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.91

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.07

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

15.74

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.98

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.01

-1.52

Просадки

Сравнение просадок DSTX и JIVE

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-13.79%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.57%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.02%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-1.96%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.73%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и JIVE

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 4.62%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.99%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.46%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.97%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.97%

+1.85%

Сравнение комиссий DSTX и JIVE

И DSTX, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и JIVE

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and JIVE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to DSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 28.82% for DSTX. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTX and JIVE have the same expense ratio: 0.55% per year.

DSTX has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Distillate Capital and JPMorgan.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор