Сравнение DSTX с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
DSTX и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTX и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и FID
DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
DSTX vs. FID — Ранг доходности на риск
DSTX
FID
Сравнение DSTX c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTX | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.15 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.84 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.10 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 11.56 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSTX и FID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и FID
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и FID
Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -39.79% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -8.93% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -29.13% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.39% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -8.60% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.39% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и FID
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.73% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 7.38% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 12.61% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.03% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.10% | -2.29% |