PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DSTX и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTX и FDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.46%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

DSTX

1 день
3.49%
1 месяц
-8.25%
С начала года
2.46%
6 месяцев
8.70%
1 год
33.08%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IWQU.LDSTX с IQLTDSTX с VXUSDSTX с IDMO
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DSTX и FDEV

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

DSTX vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.83

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.54

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.02

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

12.24

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между DSTX и FDEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и FDEV

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.84%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и FDEV

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTXFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-30.11%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.67%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-29.02%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-4.03%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-6.37%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.14%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и FDEV

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTXFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.91%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.15%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

14.64%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.84%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.38%

+1.44%