Сравнение DSTX с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DSTX и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTX и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и EFAV
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DSTX vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DSTX
EFAV
Сравнение DSTX c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTX | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.78 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.38 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.06 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 11.18 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSTX и EFAV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и EFAV
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и EFAV
Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -27.56% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -7.14% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -27.46% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -3.12% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -4.78% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.95% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и EFAV
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.83% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 7.57% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 12.22% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.74% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.21% | +3.60% |