Сравнение DSTX с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
DSTX и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTX и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и DWX
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
DSTX vs. DWX — Ранг доходности на риск
DSTX
DWX
Сравнение DSTX c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTX | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.96 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.58 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.90 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 10.97 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.12 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DSTX и DWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и DWX
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и DWX
Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -66.86% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -8.59% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -26.96% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.51% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -14.23% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.27% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и DWX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTX | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.07% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 8.13% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 12.53% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.13% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.21% | +1.60% |