PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с TTAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с TTAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs. Both are actively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.04%/yr vs 12.77%/yr for TTAC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for TTAC.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и TTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 17.63%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и TTAC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.62%

Correlation

The correlation between DSTL and TTAC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between DSTL and TTAC has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DSTL и TTAC

Секторы
DSTL
TTAC

Технологии

26.7%
29.5%

Здравоохранение

20.3%
11.9%

Промышленность

15.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
6.1%

Финансовые услуги

6.9%
14.5%

Энергетика

5.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%
2.3%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

DSTL
26.7%
TTAC
29.5%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
TTAC
11.9%

Промышленность

DSTL
15.9%
TTAC
9.0%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
TTAC
12.7%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
TTAC
6.1%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
TTAC
14.5%

Энергетика

DSTL
5.6%
TTAC
2.6%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
TTAC
8.0%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
TTAC

-

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
TTAC
2.3%

Недвижимость

DSTL

-

TTAC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с VFLOTTAC с USMV

Доходность на риск

DSTL vs. TTAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c TTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLTTACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.36

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.91

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.90

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

9.41

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. TTAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTAC равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и TTAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLTTACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DSTL и TTAC

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и TTAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLTTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-34.95%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.17%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-19.92%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-21.88%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.99%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.21%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и TTAC

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.39%, в то время как у TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLTTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.48%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.70%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

15.31%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.09%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.71%

+0.68%

Сравнение комиссий DSTL и TTAC

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TTAC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и TTAC

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TTAC в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and TTAC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs TTAC's -34.95%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.77% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.77% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.53% for TTAC.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while TTAC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and TrimTabs. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.59% for TTAC.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и TTAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор