Сравнение DSTL с TTAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC).
DSTL и TTAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и TTAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и TTAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 1.03%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
TTAC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и TTAC
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TTAC в 0.59%.
Доходность на риск
DSTL vs. TTAC — Ранг доходности на риск
DSTL
TTAC
Сравнение DSTL c TTAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | TTAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.03 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4.81 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | TTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и TTAC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и TTAC
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности TTAC в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и TTAC
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и TTAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | TTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -34.95% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.12% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -21.88% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.23% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.07% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.76% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и TTAC
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | TTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.40% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.11% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 19.84% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.00% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.77% | +0.76% |