Сравнение TTAC с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
TTAC и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTAC или USMV.
Основные характеристики
| TTAC | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.52% | 20.20% |
| Дох-ть за 1 год | 32.65% | 27.67% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.58% | 9.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 8.41% |
| Макс. просадка | -34.95% | -33.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между TTAC и USMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TTAC и USMV
С начала года, TTAC показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 20.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и USMV
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTAC c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и USMV
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности USMV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.72% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и USMV
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и USMV
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.