Сравнение TTAC с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
TTAC и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
TTAC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и USMV
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
TTAC vs. USMV — Ранг доходности на риск
TTAC
USMV
Сравнение TTAC c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.05 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.15 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.06 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 0.25 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и USMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и USMV
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и USMV
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -33.10% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.91% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -17.93% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.87% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.88% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.03% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и USMV
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.02% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 6.07% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 12.50% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.38% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 14.51% | +4.26% |