PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. TTAC is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 7.45%/yr for USMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%6.99%

Correlation

The correlation between TTAC and USMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between TTAC and USMV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TTAC и USMV

Секторы
TTAC
USMV

Технологии

29.5%
30.8%

Финансовые услуги

14.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.7%

Здравоохранение

11.9%
12.5%

Промышленность

9.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.9%

Энергетика

2.6%
3.6%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Технологии

TTAC
29.5%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
USMV
12.4%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
USMV
5.7%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
USMV
12.5%

Промышленность

TTAC
9.0%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
USMV
10.0%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
USMV
5.9%

Энергетика

TTAC
2.6%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
USMV
2.2%

Недвижимость

TTAC
2.0%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

TTAC

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

TTAC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.52

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.79

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.68

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

2.27

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.52

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TTAC и USMV

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.10%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.46%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-9.36%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-17.93%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.88%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.93%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и USMV

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.38%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.91%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

8.50%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

12.35%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

14.51%

+4.20%

Сравнение комиссий TTAC и USMV

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и USMV

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and USMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.77% vs 7.45% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.77% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.15% for USMV.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор