Сравнение DSTL с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
DSTL и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и IUSV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
DSTL vs. IUSV — Ранг доходности на риск
DSTL
IUSV
Сравнение DSTL c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4.98 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и IUSV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и IUSV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -56.88% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.13% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -17.95% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.51% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.33% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.61% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и IUSV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.94% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.86% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.79% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.67% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.60% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.08% | +2.45% |