PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSTL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTL и IUSV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
-1.45%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


DSTL

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.17%
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий DSTL и IUSV

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

DSTL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSTLIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.84

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.07

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

4.98

-2.14

DSTL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSTLIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между DSTL и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и IUSV

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и IUSV

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


DSTLIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-56.88%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.13%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-17.95%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.51%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-6.33%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и IUSV

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.94% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSTLIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.86%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.79%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

15.67%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.60%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.08%

+2.45%