Сравнение DSTL с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
DSTL и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и ILCV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
DSTL vs. ILCV — Ранг доходности на риск
DSTL
ILCV
Сравнение DSTL c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.11 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.60 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.42 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 6.69 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и ILCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и ILCV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и ILCV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -58.63% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.82% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -18.58% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.51% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.39% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.50% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и ILCV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.94% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.78% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.65% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.28% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.25% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.68% | +2.85% |