PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.04%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-2.82%

Correlation

The correlation between DSTL and GCOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between DSTL and GCOW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и GCOW

Секторы
DSTL
GCOW

Технологии

26.7%
0.9%

Здравоохранение

20.3%
14.6%

Промышленность

15.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
14.6%

Финансовые услуги

6.9%

-

Энергетика

5.6%
24.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
17.1%

Коммунальные услуги

1.0%
4.1%

Сырьевые материалы

0.7%
7.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

DSTL
26.7%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
GCOW
14.6%

Промышленность

DSTL
15.9%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
GCOW
4.6%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
GCOW

-

Энергетика

DSTL
5.6%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
GCOW
17.1%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
GCOW
7.3%

Недвижимость

DSTL

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

DSTL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.52

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.63

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.71

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

15.05

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.52

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DSTL и GCOW

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-37.64%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.77%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-12.35%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-21.48%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.73%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.84%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.81%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и GCOW

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.85%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.99%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.81%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

13.49%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.20%

+3.19%

Сравнение комиссий DSTL и GCOW

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и GCOW

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and GCOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.24% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор