Сравнение DSTL с DFLV
DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DSTL returned 14.45%/yr vs 18.72%/yr for DFLV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и DFLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 21.70%.
DSTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.74%
DFLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $29.26M | $30.59M | |
| $4.56M | $3.80M | $4.38M |
Сравнение доходности по годам DSTL и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 13.71% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -1.76% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 21.70% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.94% |
Correlation
The correlation between DSTL and DFLV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between DSTL and DFLV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DSTL и DFLV
Секторы
DSTL
DFLV
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
DSTL
DFLV
Здравоохранение
DSTL
DFLV
Промышленность
DSTL
DFLV
Потребительский циклический сектор
DSTL
DFLV
Финансовые услуги
DSTL
DFLV
Коммуникационные услуги
DSTL
DFLV
Энергетика
DSTL
DFLV
Потребительский защитный сектор
DSTL
DFLV
Коммунальные услуги
DSTL
DFLV
-
Сырьевые материалы
DSTL
DFLV
Недвижимость
DSTL
-
DFLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSTL vs. DFLV — Ранг доходности на риск
DSTL
DFLV
Сравнение DSTL c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSTL | DFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 6.36 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 23.54 | -15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSTL и DFLV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DFLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSTL | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -16.80% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -5.48% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -16.80% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.13% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.95% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.48% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и DFLV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSTL | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 2.53% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 8.02% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 11.16% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.06% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 14.06% | +5.33% |
Сравнение комиссий DSTL и DFLV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и DFLV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFLV в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.34% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.11% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
DSTL and DFLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSTL has higher volatility (6.16%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs DFLV's -16.80%.
On 3-year performance, DFLV leads with 18.72% vs 14.45% for DSTL. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.72% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.
DFLV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.11% for DSTL.
They also come from different issuers: Distillate and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.22% for DFLV.
DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSTL и DFLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор