PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPIX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.94% соответственно.

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий DSPIX и VADDX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

DSPIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.74

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.93

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.21

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между DSPIX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и VADDX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и VADDX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPIXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-60.12%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.61%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-21.58%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-39.39%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.99%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-7.03%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и VADDX

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPIXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.48%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.88%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

17.25%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.30%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.54%

-0.53%