PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с SCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSMC returned 27.29% vs 27.11% for SCAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью 9.64%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и SCAP

2026 (YTD)202520242023
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%7.45%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%

Correlation

The correlation between DSMC and SCAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between DSMC and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и SCAP

Секторы
DSMC
SCAP

Технологии

21.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

19.9%
13.7%

Промышленность

17.8%
22.6%

Энергетика

17.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Здравоохранение

5.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Финансовые услуги

4.1%
20.5%

Сырьевые материалы

3.5%
8.5%

Недвижимость

0.4%
10.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

DSMC
21.5%
SCAP
7.5%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
SCAP
13.7%

Промышленность

DSMC
17.8%
SCAP
22.6%

Энергетика

DSMC
17.0%
SCAP
5.1%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
SCAP
3.1%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
SCAP
2.9%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
SCAP
2.8%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
SCAP
20.5%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
SCAP
8.5%

Недвижимость

DSMC
0.4%
SCAP
10.6%

Коммунальные услуги

DSMC

-

SCAP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK

Доходность на риск

DSMC vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCSCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.71

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.39

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.36

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

7.83

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAP равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.99

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DSMC и SCAP

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-24.13%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.55%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.95%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.26%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.47%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и SCAP

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.40%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.70%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.83%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.97%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

18.67%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.67%

+1.72%

Сравнение комиссий DSMC и SCAP

DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и SCAP

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCAP в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and SCAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to DSMC (4.40%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, DSMC leads with 27.29% vs 27.11% for SCAP. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSMC has performed better with a 27.29% return vs 27.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 1.13% for DSMC.

They also come from different issuers: Distillate and InfraCap. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.80% for SCAP.

SCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор