Сравнение DSMC с SCAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).
DSMC и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и SCAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и SCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 7.45% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и SCAP
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.
Доходность на риск
DSMC vs. SCAP — Ранг доходности на риск
DSMC
SCAP
Сравнение DSMC c SCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | SCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.44 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и SCAP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и SCAP
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCAP в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и SCAP
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SCAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -24.13% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -15.38% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -8.90% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.40% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.47% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и SCAP
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.09%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.06% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.46% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 20.48% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.90% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.90% | +1.80% |