Сравнение DSMC с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
DSMC и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 18.28% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и JPSV
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
DSMC vs. JPSV — Ранг доходности на риск
DSMC
JPSV
Сравнение DSMC c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.65 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 2.04 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и JPSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и JPSV
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и JPSV
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -22.78% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.58% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.95% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.88% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.04% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и JPSV
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.47% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.76% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.61% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.13% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.13% | +2.56% |