PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с ECML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 13.36%/yr vs 15.57%/yr for ECML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 14.39%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и ECML

2026 (YTD)202520242023
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%23.53%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between DSMC and ECML is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.91

The correlation between DSMC and ECML shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSMC и ECML

Секторы
DSMC
ECML

Технологии

21.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

19.9%
23.8%

Промышленность

17.8%
14.2%

Энергетика

17.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.9%

Здравоохранение

5.0%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
12.4%

Финансовые услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.5%
10.6%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

DSMC
21.5%
ECML
5.3%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
ECML
23.8%

Промышленность

DSMC
17.8%
ECML
14.2%

Энергетика

DSMC
17.0%
ECML
13.2%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
ECML
3.9%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
ECML
16.6%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
ECML
12.4%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
ECML

-

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
ECML
10.6%

Недвижимость

DSMC
0.4%
ECML

-

Коммунальные услуги

DSMC

-

ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJ

Доходность на риск

DSMC vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.86

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.85

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.85

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.05

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DSMC и ECML

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-24.66%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-7.01%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-24.66%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.27%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.88%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.44%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и ECML

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.84%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.75%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.56%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

18.39%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.39%

+2.00%

Сравнение комиссий DSMC и ECML

DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и ECML

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and ECML have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.40%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, ECML leads with 15.57% vs 13.36% for DSMC. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 15.57% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.13% for DSMC.

They also come from different issuers: Distillate and Euclidean. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор