PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 14.16%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

DSMC

1 день
0.70%
1 месяц
1.11%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.41%
1 год
28.11%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и BSVO

2026 (YTD)202520242023
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		13.63%2.73%2.81%26.15%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between DSMC and BSVO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between DSMC and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и BSVO

Секторы
DSMC
BSVO

Технологии

21.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

19.9%
14.3%

Промышленность

17.8%
13.8%

Энергетика

17.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.9%

Здравоохранение

5.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Финансовые услуги

4.1%
32.3%

Сырьевые материалы

3.5%
6.0%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DSMC
21.5%
BSVO
4.9%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
BSVO
14.3%

Промышленность

DSMC
17.8%
BSVO
13.8%

Энергетика

DSMC
17.0%
BSVO
15.8%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
BSVO
3.9%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
BSVO
3.6%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
BSVO
4.8%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
BSVO
32.3%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
BSVO
6.0%

Недвижимость

DSMC
0.4%
BSVO
0.6%

Коммунальные услуги

DSMC

-

BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

DSMC vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.41

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.39

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.47

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

15.58

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.41

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.81

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DSMC и BSVO

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-28.67%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.31%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-28.67%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.09%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.72%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.91%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и BSVO

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.31%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.83%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.07%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.88%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.73%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

21.73%

-1.35%

Сравнение комиссий DSMC и BSVO

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и BSVO

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.12%1.18%1.31%1.02%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and BSVO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to DSMC (4.31%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 14.16% for DSMC. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

BSVO has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.12% for DSMC.

They also come from different issuers: Distillate and Bridgeway. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор