Сравнение DSMC с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
DSMC и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 26.15% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и BSVO
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
DSMC vs. BSVO — Ранг доходности на риск
DSMC
BSVO
Сравнение DSMC c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.38 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.99 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.19 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 8.02 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.38 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и BSVO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и BSVO
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и BSVO
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -28.67% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.92% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.13% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.99% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.08% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и BSVO
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.52% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 13.48% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 23.76% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.02% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.02% | -1.33% |