Сравнение DSMC с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
DSMC и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 16.90% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и BSMC
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
DSMC vs. BSMC — Ранг доходности на риск
DSMC
BSMC
Сравнение DSMC c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.89 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.87 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.08 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и BSMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и BSMC
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и BSMC
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -19.15% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.60% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.77% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.71% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.10% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и BSMC
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.31% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.45% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.31% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.25% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.25% | +4.44% |