Сравнение DSM с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 1.36% против 9.78% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и TISBX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. TISBX — Ранг доходности на риск
DSM
TISBX
Сравнение DSM c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.65 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.05 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DSM и TISBX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и TISBX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и TISBX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -56.50% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.90% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -31.89% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.69% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -7.88% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -9.74% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.70% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и TISBX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.49% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 14.50% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 23.37% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 22.58% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 23.39% | -9.94% |