PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSM с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DSM и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSM и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		-1.73%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.92% соответственно.

DSM

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.24%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
1.36%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMODSM с DHFDSM с DMBDSM с DMADSM с DIAXDSM с DFPDSM с DHY
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий DSM и PRSVX

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSM vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.44

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.26

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.08

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

8.63

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между DSM и PRSVX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и PRSVX

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.54%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок DSM и PRSVX

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-55.37%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-14.04%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-28.17%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-40.97%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-5.61%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.52%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.68%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и PRSVX

Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.72%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

16.12%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

23.88%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

20.42%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

21.28%

-7.83%