Сравнение DSM с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности DSM и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.40% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 1.39% против 9.28% соответственно.
DSM
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 1.39%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и BOSOX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
DSM vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
DSM
BOSOX
Сравнение DSM c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.13 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.05 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.33 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.03 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.13 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSM и BOSOX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и BOSOX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.53% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и BOSOX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -51.32% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.89% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -22.36% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -36.79% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -16.07% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.26% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.82% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и BOSOX
Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.10% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.48% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 18.96% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.82% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 19.56% | -6.11% |