Сравнение DSI с SHY
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.60%/yr vs 1.65%/yr for SHY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DSI charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности DSI и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 15.60% против 1.65% соответственно.
DSI
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 15.60%
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам DSI и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 11.83% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.60% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Correlation
The correlation between DSI and SHY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | -0.17 |
The correlation between DSI and SHY shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSI vs. SHY — Ранг доходности на риск
DSI
SHY
Сравнение DSI c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSI | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.78 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 15.00 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSI и SHY
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSI | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -5.71% | -48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -0.89% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -0.97% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -5.71% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -5.71% | -28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.14% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.52% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.22% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и SHY
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSI | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 0.40% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 0.95% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 1.33% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 1.99% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 1.57% | +17.19% |
Сравнение комиссий DSI и SHY
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и SHY
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.04% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
DSI and SHY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSI has higher volatility (5.40%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs SHY's -5.71%.
On 10-year performance, DSI leads with 15.60% vs 1.65% for SHY. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DSI has performed better with a 15.60% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.04% for DSI.
DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHY is Government Bonds. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSI и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор