PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.41%/yr vs 11.82%/yr for PFM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности DSI и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.82% соответственно.

DSI

1 день
-0.96%
1 месяц
5.41%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.93%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.41%

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.07%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between DSI and PFM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between DSI and PFM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSI и PFM

Секторы
DSI
PFM

Технологии

40.1%
24.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
1.1%

Финансовые услуги

10.6%
18.5%

Промышленность

8.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.0%

Здравоохранение

7.1%
14.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
12.0%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.3%
3.0%

Энергетика

1.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.0%
4.2%

Технологии

DSI
40.1%
PFM
24.7%

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
PFM
1.1%

Финансовые услуги

DSI
10.6%
PFM
18.5%

Промышленность

DSI
8.5%
PFM
11.1%

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
PFM
4.0%

Здравоохранение

DSI
7.1%
PFM
14.9%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
PFM
12.0%

Недвижимость

DSI
2.7%
PFM
2.0%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
PFM
3.0%

Энергетика

DSI
1.6%
PFM
4.7%

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

DSI vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.09

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.07

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

11.28

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DSI и PFM

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-53.21%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.09%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-14.50%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-17.81%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-32.22%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.23%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.94%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.75%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и PFM

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.04%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.13%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.47%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.54%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.21%

+3.50%

Сравнение комиссий DSI и PFM

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и PFM

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.85%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DSI and PFM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSI has higher volatility (3.88%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, DSI leads with 15.41% vs 11.82% for PFM. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DSI has performed better with a 15.41% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.85% for DSI.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.53% for PFM.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор