PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с PBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSI returned 12.23%/yr vs 12.52%/yr for PBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности DSI и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 8.29%, а PBUS немного ниже – 8.00%.

DSI

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
8.29%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.00%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.48%

PBUS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.61%
1 год
21.77%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		8.29%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%6.94%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.00%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between DSI and PBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between DSI and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и PBUS

Секторы
DSI
PBUS

Технологии

43.1%
38.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.7%

Финансовые услуги

10.1%
10.9%

Промышленность

8.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Здравоохранение

7.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

1.5%
3.2%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Технологии

DSI
43.1%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
PBUS
10.7%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
PBUS
10.9%

Промышленность

DSI
8.0%
PBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
PBUS
9.9%

Здравоохранение

DSI
7.0%
PBUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
PBUS
4.4%

Недвижимость

DSI
2.6%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
PBUS
1.7%

Энергетика

DSI
1.5%
PBUS
3.2%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

DSI vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.72

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.36

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.42

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

10.52

-1.96

DSI vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и PBUS

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-33.15%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.02%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-19.07%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-25.40%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-3.18%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.11%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.07%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и PBUS

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.98%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.07%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.16%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.33%

-0.60%

Сравнение комиссий DSI и PBUS

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и PBUS

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.89%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DSI and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (5.58%) compared to PBUS (4.98%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.52% vs 12.23% for DSI. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.52% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.89% for DSI.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор