Сравнение DSI с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
DSI и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DSI и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 29.40% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и IQM
DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
DSI vs. IQM — Ранг доходности на риск
DSI
IQM
Сравнение DSI c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.72 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.00 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 12.47 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.72 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DSI и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и IQM
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и IQM
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -44.91% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.71% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -44.91% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.86% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -12.55% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.72% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и IQM
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.69%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 12.71% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 23.53% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 33.40% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 28.67% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 30.73% | -12.06% |