Сравнение DSI с IBIT
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DSI returned 28.93% vs -38.74% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DSI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
DSI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.41%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 11.07% | 18.03% | 21.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between DSI and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DSI
IBIT
Сравнение DSI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.79 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -1.36 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.89 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DSI и IBIT
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -49.36% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -49.36% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -48.10% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -16.02% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 28.44% | -25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 3.88%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 9.50% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 34.44% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 43.73% | -30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 50.19% | -32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 50.19% | -31.48% |
Сравнение комиссий DSI и IBIT
И DSI, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и IBIT
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSI and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to DSI (3.88%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, DSI leads with 28.93% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DSI has performed better with a 28.93% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSI and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
DSI has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for IBIT.
DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор