Сравнение DSI с IBIT
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DSI returned 23.00% vs -43.61% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DSI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
DSI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 15.48%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 8.29% | 18.03% | 22.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DSI and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DSI
IBIT
Сравнение DSI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.83 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -1.42 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSI и IBIT
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -52.49% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -52.49% | +41.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -52.49% | +48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -16.91% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 30.76% | -28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.58%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 13.48% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 34.60% | -23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 44.48% | -30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 50.25% | -32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 50.25% | -31.52% |
Сравнение комиссий DSI и IBIT
И DSI, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и IBIT
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.89% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSI and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to DSI (5.58%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, DSI leads with 23.00% vs -43.61% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DSI has performed better with a 23.00% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSI and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
DSI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for IBIT.
DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор