Сравнение DSI с BBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).
DSI и BBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DSI и BBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.81% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | 5.70% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -2.95% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью -2.95%.
DSI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.73%
BBLU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и BBLU
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSI vs. BBLU — Ранг доходности на риск
DSI
BBLU
Сравнение DSI c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.61 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.16 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.57 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между DSI и BBLU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и BBLU
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BBLU в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.29% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и BBLU
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -17.20% | -37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.27% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.57% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -2.04% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.52% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и BBLU
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.26% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.41% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.02% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.70% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.70% | +3.97% |