Сравнение DSGX с AZPN
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and AZPN (Aspen Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и AZPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSGX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
AZPN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSGX и AZPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -11.12% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 5.89% | 13.39% | 7.18% | 34.95% | 16.85% | 7.71% | 47.15% | 24.14% | 21.07% |
Correlation
The correlation between DSGX and AZPN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between DSGX and AZPN shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSGX:
$730.62M
AZPN:
$1.14B
DSGX:
$521.45M
AZPN:
$626.06M
DSGX:
$309.43M
AZPN:
$332.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. AZPN — Ранг доходности на риск
DSGX
AZPN
Сравнение DSGX c AZPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGX | AZPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGX | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и AZPN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и AZPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и AZPN
Ни DSGX, ни AZPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и AZPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DSGX and AZPN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и AZPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор