Сравнение DSGX с AZO
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. DSGX operates in Software - Application (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DSGX returned 14.12%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции DSGX уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 14.12% против 15.09% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам DSGX и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -11.12% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between DSGX and AZO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between DSGX and AZO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSGX:
$6.82B
AZO:
$51.94B
DSGX:
$1.87
AZO:
$145.27
DSGX:
41.57
AZO:
21.22
DSGX:
2.35
AZO:
1.84
DSGX:
9.34
AZO:
2.63
DSGX:
$730.62M
AZO:
$19.99B
DSGX:
$521.45M
AZO:
$10.34B
DSGX:
$309.43M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. AZO — Ранг доходности на риск
DSGX
AZO
Сравнение DSGX c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGX | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.53 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.15 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGX | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и AZO
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -46.32% | -52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -32.59% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -32.59% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -32.59% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -42.14% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -29.22% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | -10.87% | -58.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 14.86% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и AZO
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 11.28% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 22.87% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 27.10% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 24.44% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 26.46% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и AZO
Ни DSGX, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGX и AZO
DSGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.96M при выручке в 196.26M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
DSGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.23M при выручке в 196.26M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
DSGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.43M при выручке в 196.26M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
DSGX and AZO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGX has higher volatility (15.09%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs AZO's -46.32%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор