PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSFIX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSFIX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		-0.34%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%.

DSFIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.96%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с QDIBXDSFIX с DUTMXDSFIX с FSMOXDSFIX с DFSTXDSFIX с MCDWX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DSFIX и DFIVX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DSFIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSFIXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.03

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.59

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.56

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

11.62

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSFIX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSFIXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.03

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между DSFIX и DFIVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и DFIVX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.03%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и DFIVX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSFIXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-66.61%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-11.99%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-25.29%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-8.44%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-12.30%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.75%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.59%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSFIXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.28%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

10.36%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

16.49%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

16.24%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

18.06%

-13.09%