Сравнение DSFIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.34% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 19.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%.
DSFIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и DFEOX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSFIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DSFIX
DFEOX
Сравнение DSFIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.74 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и DFEOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и DFEOX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.03% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и DFEOX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -56.77% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -12.58% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -22.86% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -8.28% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -7.25% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.69% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.59%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.20% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.49% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 17.87% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 16.88% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 17.98% | -13.01% |