PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с AVEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSFIX с AVEDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both mutual funds - DSFIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.47%/yr vs 7.68%/yr for AVEDX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DSFIX charges 0.21%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -1.03%.

DSFIX

1 день
0.54%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.52%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

AVEDX

1 день
1.34%
1 месяц
0.28%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-3.79%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSFIX и AVEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		1.20%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.03%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%

Correlation

The correlation between DSFIX and AVEDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

-0.00

The correlation between DSFIX and AVEDX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Ave Maria Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с JLGMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBX
Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с AVEWXAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVX

Доходность на риск

DSFIX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSFIXAVEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.38

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.47

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.43

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

-0.88

+5.64

DSFIX vs. AVEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AVEDX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и AVEDX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и AVEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSFIXAVEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-47.25%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-10.86%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-15.53%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-16.85%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-10.28%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.83%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

5.31%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и AVEDX

Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.20%, в то время как у Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSFIXAVEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.80%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

9.55%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

12.32%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

16.50%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

18.00%

-13.05%

Сравнение комиссий DSFIX и AVEDX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVEDX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и AVEDX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности AVEDX в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.60%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.10%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSFIX and AVEDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEDX has higher volatility (3.80%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs AVEDX's -47.25%.

DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSFIX и AVEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор