PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-5.87%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%15.44%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции DSEFX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.97% соответственно.

DSEFX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-3.90%
1 год
11.90%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.22%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий DSEFX и MEIFX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
DSEFX
Domini Impact Equity Fund

Доходность на риск

DSEFX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.47

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.74

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

3.44

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между DSEFX и MEIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и MEIFX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		11.88%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и MEIFX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEFXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-54.37%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.99%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-23.54%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-28.67%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.84%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-7.76%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.06%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и MEIFX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEFXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.99%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.32%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

14.98%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

15.95%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.96%

+0.66%