Сравнение DSEFX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEFX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEFX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | -5.87% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции DSEFX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.65% соответственно.
DSEFX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.22%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEFX и ITOT
DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
DSEFX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
DSEFX
ITOT
Сравнение DSEFX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEFX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.00 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.53 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.25 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEFX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSEFX и ITOT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEFX и ITOT
Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 11.88% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок DSEFX и ITOT
Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEFX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -55.20% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.34% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -25.36% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -35.00% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.51% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -7.02% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.61% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEFX и ITOT
Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.59% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEFX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.49% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.78% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 18.68% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.36% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.25% | +0.37% |