Сравнение DSEEX с SWPPX
DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DSEEX returned 11.77%/yr vs 15.23%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSEEX charges 0.54%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.77% против 15.23% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 11.77%
SWPPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам DSEEX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 0.70% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.29% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between DSEEX and SWPPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between DSEEX and SWPPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEEX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
DSEEX
SWPPX
Сравнение DSEEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEEX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.57 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 11.23 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SWPPX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -55.06% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -8.89% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -18.74% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -24.51% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -33.80% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.36% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -9.91% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.03% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SWPPX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.63% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 10.02% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 12.58% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.04% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.21% | +3.50% |
Сравнение комиссий DSEEX и SWPPX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SWPPX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SWPPX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.93% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
DSEEX and SWPPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEEX has higher volatility (4.63%) compared to SWPPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, DSEEX dropped -41.66% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEEX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор