Сравнение DSEEX с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -8.58% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SWAN
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
DSEEX vs. SWAN — Ранг доходности на риск
DSEEX
SWAN
Сравнение DSEEX c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.62 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.66 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.28 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SWAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SWAN
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SWAN
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -31.04% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -7.05% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -31.04% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.02% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -9.06% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.86% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SWAN
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.05% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.85% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 9.77% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 11.26% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 12.49% | +9.20% |